• 【發(fā)布單位】中國證券監(jiān)督管理委員會
• 【發(fā)布文號】證監(jiān)市場字[1999]24號
• 【發(fā)布日期】1999-05-28
• 【生效日期】1999-05-28
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

中國證監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)會員結(jié)算風(fēng)險管理若干問題的通知

中國證監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)會員結(jié)算風(fēng)險管理若干問題的通知
 
（1999年5月28日證監(jiān)市場字〔1999〕24號）
上海、深圳證券交易所：

 為了貫徹《
證券法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證券結(jié)算系統(tǒng)的正常運(yùn)行，現(xiàn)就證券交易所加強(qiáng)會員結(jié)算風(fēng)險管理若干問題通知如下：



 一、建立、完善最低結(jié)算備付金（即結(jié)算頭寸）制度，要求會員資金結(jié)算帳戶的余額不得低于最低結(jié)算備付金標(biāo)準(zhǔn)。會員繳付的最低結(jié)算備付金不足時，應(yīng)要求其在次日補(bǔ)足。制定或修改設(shè)定最低結(jié)算備付金標(biāo)準(zhǔn)的具體辦法，報我會備案。



 二、根據(jù)不同會員的資信狀況和歷年遵守證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的情況，調(diào)整其交納最低結(jié)算備付金標(biāo)準(zhǔn)。



 三、對于不能按期、足額交納最低結(jié)算備付金的會員，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)重點監(jiān)控，并按相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則處理或處罰。



 四、對于出現(xiàn)結(jié)算透支且不能按期補(bǔ)足最低結(jié)算備付金的會員，要根據(jù)具體風(fēng)險狀況，酌情采取以下措施：

 （一）根據(jù)證關(guān)交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，要求會員盡快償還透支款或提供足額抵押品；

 （二）暫停會員營業(yè)部接受新客戶的托管（指定），暫停在營業(yè)部透支客戶的轉(zhuǎn)托管（轉(zhuǎn)指定），也可以考慮暫停在營業(yè)部向證券交易所透支期間買入證券客戶的轉(zhuǎn)托管（轉(zhuǎn)指定）；

 （三）確定會員當(dāng)日買入額度；

 （四）暫停買入；

 （五）暫停自營業(yè)務(wù)或代理業(yè)務(wù)；

 采取本條措施后，證券交易所應(yīng)當(dāng)督促責(zé)任單位制定防范群體性事件發(fā)生的應(yīng)急辦法，并做好對投資者的解釋，說明工作。



 五、對于發(fā)生會員結(jié)算透支且有能誘發(fā)群體性事件的情形，除采取上述第四條措施外，還應(yīng)當(dāng)酌情采取以下措施：

 （一）要求會員法人提出彌補(bǔ)透支的措施，并責(zé)成立即向其原審批機(jī)關(guān)、所在地政府和該法人的主要出資人報告；

 （二）要求會員法人立即報告資產(chǎn)狀況、自營帳戶、相關(guān)資金情況以及證券交易所認(rèn)為必要的其他資料；

 （三）迅速核實托管證券帳戶數(shù)量和實際持倉的帳戶數(shù)量；

 （四）分析會員法人及其營業(yè)部是否有操縱股票價格、傳播內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為；

 （五）我會和證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采取的其他措施。



 六、如發(fā)生以上第四、五條情形，證券交易所應(yīng)將有關(guān)情況及時向我會報告（可以傳真），內(nèi)容除上述情況外，還應(yīng)包括：會員買賣金額、結(jié)算備付金余額或透支額、轉(zhuǎn)托管（轉(zhuǎn)指定）數(shù)量和帳戶數(shù)、會員營業(yè)部營業(yè)情況及市場相關(guān)反映等。對于重大異常情況，應(yīng)當(dāng)分別在上、下午收市后傳真報告我會，并隨時保持電話聯(lián)系。



 七、根據(jù)本通知修改證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并根據(jù)各自的技術(shù)條件和其他因素，補(bǔ)充未盡事宜。需要做原則性修改的，應(yīng)事先報我會同意。在相關(guān)規(guī)則或補(bǔ)充規(guī)則修改生效之前，對于緊急突發(fā)事件，可以按本通知處理。