第一章 總則

第一條 為發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。

第二條 會(huì)員、客戶在中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章 套期保值額度的申請(qǐng)與審批

第三條 交易所實(shí)行套期保值額度審批制度?？蛻羯暾?qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。

會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。

第四條 申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會(huì)員或者客戶，應(yīng)當(dāng)填寫《中國金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)（審批）表》，并向交易所提交下列申請(qǐng)材料：

（一）自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會(huì)員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；

（二）近6個(gè)月的現(xiàn)貨交易情況；

（三）申請(qǐng)人的套期保值交易方案；

（四）申請(qǐng)人歷史套期保值交易情況說明；

（五）會(huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的核實(shí)聲明；

（六）交易所規(guī)定的其他材料。

第五條 申請(qǐng)人可以一次申請(qǐng)多個(gè)月份合約的套期保值額度。合約最后交易日前10個(gè)交易日(含)內(nèi)，交易所不受理該合約的套期保值額度申請(qǐng)。

第六條 套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請(qǐng)人的現(xiàn)貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批。批準(zhǔn)的套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申請(qǐng)的數(shù)量。

第七條 交易所在收到套期保值額度申請(qǐng)后5個(gè)交易日內(nèi)完成審核，并按照下列情形分別處理：

（一）符合套期保值條件的，通知其準(zhǔn)予辦理；

（二）不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

（三）相關(guān)申請(qǐng)材料不足的，告知申請(qǐng)人補(bǔ)充申請(qǐng)材料。

交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審核結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。

第八條 套期保值額度分合約進(jìn)行審批，在合約最后交易日前（含）有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。

第九條 交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對(duì)套期保值額度進(jìn)行調(diào)整。

第十條 申請(qǐng)人需要調(diào)整套期保值額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所書面提出變更申請(qǐng)。

第三章 套期保值監(jiān)督管理

第十一條 交易所對(duì)申請(qǐng)人提供的有關(guān)經(jīng)營狀況、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場交易行為進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會(huì)員及相關(guān)客戶應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。

交易所有權(quán)要求獲批套期保值額度的申請(qǐng)人，報(bào)告現(xiàn)貨、期貨交易情況。

第十二條 交易所對(duì)會(huì)員或者客戶獲批套期保值額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

會(huì)員或者客戶套期保值期貨持倉超過其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，交易所有權(quán)要求其限期調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)對(duì)其套期保值額度進(jìn)行調(diào)整或者取消其套期保值額度，必要時(shí)可以采取限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等處置措施。

第十三條 獲批套期保值交易的會(huì)員或者客戶在套期保值額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的，交易所有權(quán)對(duì)其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。

第十四條 會(huì)員或者客戶在進(jìn)行套期保值申請(qǐng)和交易時(shí)，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度，將其已建立的持倉予以部分或者全部強(qiáng)行平倉，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四章 附則

第十五條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十六條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十七條 本辦法自2007年6月27日起實(shí)施。

附件：中國金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)（審批）表

中國金融期貨交易所

二○○七年六月二十七日

附件：

中國金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)（審批）表

一、申請(qǐng)人基本情況

會(huì)員名稱

會(huì)員號(hào)

聯(lián)系人

電話

申請(qǐng)人名稱

申請(qǐng)人客戶號(hào)

聯(lián)系人

電話

二、套期保值申請(qǐng)情況

合約代碼

買/賣

申請(qǐng)數(shù)量

持有期限

三、報(bào)送材料（另附）

1、自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會(huì)員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)過審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；

2、客戶需要保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)持有狀況的證明；

3、近6個(gè)月的現(xiàn)貨交易情況；

4、套期保值交易方案；

5、歷史套期保值交易情況說明；

6、交易所規(guī)定的其他材料。

四、申請(qǐng)人聲明事項(xiàng)

1、提供的文件內(nèi)容完整并且真實(shí)；

2、將依據(jù)內(nèi)部稽核與內(nèi)部控制程序從事期貨交易；

3、遵守期貨交易相關(guān)法律法規(guī)從事期貨交易，絕不以不當(dāng)手段干擾期貨與相關(guān)現(xiàn)貨市場運(yùn)作，并且了解中國金融期貨交易所在執(zhí)行監(jiān)管時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況有權(quán)依據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及其實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)措施以維護(hù)市場秩序；

4、同意中國金融期貨交易所在申請(qǐng)人從事期貨交易期間，可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求申請(qǐng)人就有關(guān)事項(xiàng)限期提出書面說明或者補(bǔ)充文件，申請(qǐng)人不會(huì)規(guī)避或者拒絕。

五、申請(qǐng)人簽章

申請(qǐng)人（負(fù)責(zé)人）簽章：

申請(qǐng)人蓋章：

六、會(huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的聲明事項(xiàng)

我公司保證申請(qǐng)人向貴所提供的各項(xiàng)證明材料均屬實(shí)，并在運(yùn)作中按照中國金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、會(huì)員簽章

會(huì)員負(fù)責(zé)人簽章：

會(huì)員蓋章：

八、交易所審批

交易所審批意見：